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Derivados: opciones y futuros

Autor: mxmautores+renta4
Curso:
8,50/10 (156 opiniones) |17514 alumnos|Fecha publicación: 26/03/2004

Capítulo 11:

 Estrategias con opciones: Straddle

Esta estrategia engloba la compra o venta simultánea de opciones de tipos diferentes con el mismo precio de ejercicio

a) Long straddle:

Se trata de comprar simultáneamente una opción de venta y una opción de compra con el mismo precio de ejercicio. Es una estrategia empleada por aquellos que esperan cambios significativos en los precios, pero de dirección incierta.

Sus riesgos se encuentran limitados a la totalidad de la prima pagada. En cuento a sus beneficios, si los precios suben, la opción de compra se puede ejercer con un potencial de beneficio ilimitado. Si los precios bajan, la opción de venta se puede ejercer con un potencial de beneficio ilimitado.

Pongamos un ejemplo: Compramos una opción de venta con un precio de ejercicio de 5 euros pagando una prima de 0,1 euro y compramos una opción de compra con el mismo precio de ejercicio y prima pagada.

Estrategias con opciones: Straddle

b) Short straddle:

Se trata de vender una opción de venta y vender una opción de compra con el mismo precio de ejercicio. Es una estrategia empleada por aquellos que esperan poco o ningún movimiento en los precios.

En cuanto a sus riesgos, si los precios suben el comprador de la opción de compra tiene el derecho de ejercer la opción con el potencial de pérdida ilimitada para el vendedor. Si los precios bajan, el comprador de la opción de venta tiene el derecho de ejercer la opción con el potencial de pérdida ilimitada para el vendedor.

Por lo que respecta al beneficio, queda limitado al total de la prima recibida

Pongamos un ejemplo: Vende una opción de venta con un precio de ejercicio de 5 euros, pagando una prima de 0,1 y al tiempo vende una opción de compra con el mismo precio de ejercicio y misma prima.

Estrategias con opciones: Straddle

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