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Derivados: opciones y futuros

Autor: mxmautores+renta4
Curso:
8,50/10 (156 opiniones) |17514 alumnos|Fecha publicaciýn: 26/03/2004

Capýtulo 9:

 Estrategias con opciones: Long Put, comprar una opción de venta

Los compradores de una opción de venta buscan beneficiarse de las caídas de precio del subyacente o protegerse de ellas. Tienen una visión bajista del mercado y suelen esperar que aumente la volatilidad.

Su riesgo, su potencial de pérdida, es limitada a la prima mientras que su potencial de beneficio es ilimitado al vencimiento en un mercado descendente.

El umbral de rentabilidad en esta operación, es el precio de ejercicio - el precio de la prima. Por otro lado destacar que su delta aumenta hasta -1 a medida que bajan los precios del activo subyacente.

Cuanto más BAJISTAS sean las expectativas del mercado, la opción de venta debe comprarse en la posición OTM más profunda posible, es decir que el precio de ejercicio más bajo debe ser para el comprador de la opción de venta.

Pongamos un ejemplo: Una empresa española ha llegado a un acuerdo con una compañía americana taniendo que pagar la española dentro de 3 meses una cantidad en dólares. La compañía española cree que el dólar puede repuntar frente a los niveles actuales que muestra el euro, por lo que no quiere correr ese riesgo (ganaría menos), así que compra una opción de venta a 1,28, que es el cambio actual (1,28 dólares = a 1 euro).

Estrategias con opciones: Long Put, comprar una opción de venta

Así, si la cotización se sitúa por encima de los 1,28 dólares tan sólo habrán periddo la prima, mientras que si se sitúa por debajo de 1,26 dólares irían obteniendo beneficios gracias a su compra de opción de venta a 1,28 dolares

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