Para crear una conexión con Microsoft Access tenemos que tener en cuenta los siguientes pasos:

1.      Definir la conexión.
2.      Crear la instancia
3.      Armar el String (cadena de conexión).
4.      Abrir la conexión.

String nombre;
System.Data.OleDb.OleDbConnection cnn = new System.Data.OleDb.OleDbConnection();

cnn.ConnectionString = @"PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Documentacion\base.mdb";
cnn.Open.

El simbolo @ se coloca adelante del string para que el compilador reconozca los símbolos especiales (por ejemplo la \) como literal.